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python怎么计算最大回撤

python怎么计算最大回撤?针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

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如何使用python计算最大回撤,下面给大家举个小例子:

1. 单期简单收益率

python怎么计算最大回撤

import datetime
import pandas as pd
pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_like
price = pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67], index=[datetime.date(2015,7,x) for x in range(3,9)])
price
2015-07-03    3.42
2015-07-04    3.51
2015-07-05    3.68
2015-07-06    3.43
2015-07-07    3.56
2015-07-08    3.67
dtype: float64

利用ffn库计算单期简单收益

import ffn
r = ffn.to_returns(price)
r
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.026316
2015-07-05    0.048433
2015-07-06   -0.067935
2015-07-07    0.037901
2015-07-08    0.030899
dtype: float64

2. 最大回撤

最大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用来衡量投资(特别是基金)的表现。

2.1 回撤:某资产在时刻T的回撤是指资产在(0,T)的最高峰值与现在价值python怎么计算最大回撤之间的回落值,用数学公式表达为:

python怎么计算最大回撤

2.2 对应的回撤率为:

python怎么计算最大回撤

2.3 利用收益率计算最大回撤

python怎么计算最大回撤

value = (1 + r).cumprod()
value
2015-07-03      NaN
2015-07-04    1.026316
2015-07-05    1.076023
2015-07-06    1.002924
2015-07-07    1.040936
2015-07-08    1.073099
dtype: float64
D = value.cummax() - value
D
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.073099
2015-07-07    0.035088
2015-07-08    0.002924
dtype: float64
d = D / (D + value)
d
2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.067935
2015-07-07    0.032609
2015-07-08    0.002717
dtype: float64
MDD = D.max()
MDD
0.07309941520467844
mdd =d.max()
mdd
# 对应的最大回撤率值为
0.06793478260869572
# 采用ffn库计算收益率累积最大回撤
ffn.calc_max_drawdown(value)
-0.06793478260869568
from empyrical import max_drawdown
# 使用 empyrical 计算收益率序列最大回撤
max_drawdown(r)
-0.06793478260869572

关于python怎么计算最大回撤问题的解答就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,如果你还有很多疑惑没有解开,可以关注创新互联行业资讯频道了解更多相关知识。


本文标题:python怎么计算最大回撤
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